Алгоритмический трейдинг

Представляется довольно несложным написать алгоритм, который будет отслеживать текущую цену произвольной ценной бумаги и совершать с ней сделки в соответствии со следующими правилами: если в какой-то момент цена начинает расти и продолжает увеличиваться в течение некоторого промежутка времени \Delta t_1  (скажем, в течение секунды), то совершается покупка; если цена начинает падать и продолжает снижаться в течение промежутка времени \Delta t_2, то алгоритм ценную бумагу продаёт. Если подобрать достаточно маленькие значения промежутков \Delta t_1  и \Delta t_2, то с помощью такого алгоритма можно будет извлекать положительную доходность из рыночных колебаний, при которых цена бумаги растёт. Выходит, мы придумали способ получения гарантированного (безрискового) дохода. Или нет?