Question 202. Прайсим в рэндом волке что

Рассмотрим симметричный Random Walk, где каждый день вероятность у бумаги пойти вверх такая же как пойти вниз и равна . Сегодня бумага стоит рублей. Альтернативных вариантов вложений нет.

а) С какой вероятностью актив через дней будет стоит рублей? А ?

б) Найдите сколько бы стоил Европейский колл-опцион на данную бумагу со страйковой

ценой и датой экспирации дней. А сможете ли вы посчитать ответ на вопрос о цене через дней? А как вы думаете это делают крупные компании?

Похожие задачи

Question 144. Почему Гарри Поттера считают новогодним фильмом?

Гарри Поккер умный волшебник, но очень плохой экономист так на экзамене по экономике в Хогвардсе он схитрил и наколдовал ответ на вопрос о том какая кривая Лаффера получится на таком рынке. Его ответ это T_x=50t-t²/2, воспользуйтесь магией и предложите рынок на котором могла пол

КПВ. Задача 36

Для каждого из следующих пунктов найдите КТВ каждой страны при условии, что страны торгуют по обменному курсу P_x/P_y=2 только друг с другом. а) y₁=12-2x₁, y₂=12-3x₂

(Не)простые функции спроса

Запишите функцию спроса на яблоки в следующих случаях (спрос не обязательно линеен) 1) Каждый из потребителей готов потратить 100 рублей на товар, а всего на рынке 20 потребителей. 2) За первое яблоко потребитель готов заплатить 64 рубля, а за каждое следующее -- в два раза меньше, чем за предыдущее

Потери "Мертвого груза"

В отрасли 5 производителей, на долю которых приходится 60 % рынка данной продукции, заключают соглашение о контроле над ценами. В настоящее время ценовая эластичность рыночного спроса равна (–0,6), а ценовая эластичность конкурентных поставок некартелированных производителей составляет 0,75. Определ