Question 202. Прайсим в рэндом волке что

Рассмотрим симметричный Random Walk, где каждый день вероятность у бумаги пойти вверх такая же как пойти вниз и равна 0,5. Сегодня бумага стоит 100 рублей. Альтернативных вариантов вложений нет.

а) С какой вероятностью актив через 5 дней будет стоит 150 рублей? А 140 ?

б) Найдите сколько бы стоил Европейский колл-опцион на данную бумагу со страйковой

ценой 110 и датой экспирации 5 дней. А сможете ли вы посчитать ответ на вопрос о цене через 100 дней? А как вы думаете это делают крупные компании?