Question 204. Option Pricing

Сейчас на некоторой бирже акции ВЭШ торгуются по цене 100 рублей. А завтра может произойти два типа событий: ПОШ будет восхитительным, и тогда акции будут стоит 150 рублей или ПОШ может быть суперским, тогда акции упадут до 50 рублей. ВЭШ не платит дивиденды, но готова продавать любое, даже нецелое количество акций. Сегодня есть возможность также вложиться в карман вожатых под дневную ставку 25\%. Никто не знает какое событие и с какой вероятностью произойдет.

а) Найдите сколько бы стоил колл-опцион со страйковой ценой 110 на ВЭШ на таком рынке.