Question 204. Option Pricing

Сейчас на некоторой бирже акции ВЭШ торгуются по цене рублей. А завтра может произойти два типа событий: ПОШ будет восхитительным, и тогда акции будут стоит рублей или ПОШ может быть суперским, тогда акции упадут до рублей. ВЭШ не платит дивиденды, но готова продавать любое, даже нецелое количество акций. Сегодня есть возможность также вложиться в карман вожатых под дневную ставку . Никто не знает какое событие и с какой вероятностью произойдет.

а) Найдите сколько бы стоил колл-опцион со страйковой ценой на ВЭШ на таком рынке.

б) Найдите сколько бы стоил пут-опцион со страйковой ценой 110 на ВЭШ на таком рынке.

Похожие задачи

Бертран в целых числах

На рынке со спросом Q=10-P конкурируют по ценам две одинаковые фирмы с издержками TC=2Q. Обе фирмы назначают цены, после чего все потребители покупают у той фирмы, которая назначила меньшую цену. Если цены равны, то спрос делит поровну между фирмами. Цены можно назначать только целыми, найдите все в

Связь выручки, точечной и дуговой эластичностей

Рассмотрим дифференцируемую, строго убывающую на отрезке [P₁; P₂] функцию спроса. I. Пусть цена выросла с P₁ до P₂. Выберите верные утверждения: а) Если эластичность спроса по цене в точке P₂ по модулю меньше 1, то выручка выросла. б) Если эласт

Возможные Джини

Как-то раз исследователи решили выяснить, какое неравенство доходов было в стране C-137 миллион лет назад. Им удалось узнать, что миллион лет назад в стране существовало лишь две группы населения с равномерно распределенными доходами внутри групп. Более того, исследователи выяснили, что точка переги

Производство двух благ и оптимальный объем выпуска

Для производства двух благ А и В имеется 1250 ед. труда и 12500 ед. капитала. Технологии производства представлены функциями Q_a = L_A^0.5 · K_A^0.25; Q_b = L_B^0.25 · K_B^0.5 Рабочие распределились м